Ce projet de statistiques appliquées a été effectué en partenariat entre l'ENSAE Paris et l'Université Panthéon-Sorbonne 1. Il a pour but d'optimiser la construction de portefeuille en s'appuyant sur la théorie de Markowitz. Nous nous sommes principalement intéressés à la détermination du risque d'un portefeuille, et par conséquent la matrice de corrélation. Pour se faire de multiples outils statistiques ont été utilisés, avec différentes idées mathématiques derrière.
Mémoire du projet :