[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

Reopening the Convergence Debate when Sharp Breaks and Smooth Shifts Wed, ۱۸۷۰-۲۰۱۰

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 181

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IER-20-3_006

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1402

چکیده مقاله:

Abstract This paper attempts to re-investigate the catching-up (stochastic convergence) hypothesis among the selected ۱۶ OECD countries applying the time series approach of convergence hypothesis with annual data over one century. To reach this aim, we propose a model which specifies a trend function, incorporating both types of structural breaks – that is, sharp breaks and smooth shifts using dummy variables and Fourier function respectively. In order to detect the sharp breaks, we apply the multiple structural break models (Bai & Perron, ۱۹۹۸) and the Fourier function proposed in Becker et al. (۲۰۰۴) to capture the smooth shifts. Our results show that most divergence process occurred over World War I (WWI) and World War II (WWII). Among the ۶۹ estimated break points occurred over the period ۱۸۷۰-۲۰۱۰, ۷۵ % of those break points result in catching-up and the remainder results in divergence.

کلیدواژه ها:

Keywords: Convergence ، Trend Function ، Smooth Shifts ، Sharp Breaks ، Catching-up. JEL Classification: O۴۱ ، C۳۲

نویسندگان

Omid Ranjbar

Allameh Tabataba&#۰۳۹;i University,

Tsangyao Chang

Department of Finance, Feng Chia University

Chien-Chiang Lee

Department of Finance, National Su Yat-sen University

Zahra (Mila) Elmi

Faculty of Economics, University of Mazandaran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ReferencesBai, J., & Perron, P. (۱۹۹۸). Estimating and Testing Linear ...
  • Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (۲۰۰۴). A General ...
  • Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (۲۰۰۶). A Stationary ...
  • Ben-David, D., & Papell, D. H. (۱۹۹۸). Slowdowns and Meltdowns: ...
  • Bernard, A. B., & Durlauf, S. N. (۱۹۹۵). Convergence in ...
  • Carlino, G. A., & Mills, L. O. (۱۹۹۳). Are U.S. ...
  • Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio-Castro, T., & López-Bazo, E. (۲۰۰۵). ...
  • Carrion-i-Silvestre, J. L., & German-Soto, V. (۲۰۰۹). Panel Data Stochastic ...
  • Chang, T. Y., Lee, C. H., & Chou, P. I. ...
  • Cheung, Y. W., & Pascual, A. I. G. (۲۰۰۴). Testing ...
  • Chong, T. T. L., Hinich, M. J., Liew, V. K. ...
  • Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (۲۰۱۱). International Output ...
  • (۲۰۰۸). Testing for Granger (Non-)Causality in a Time-Varying Coefficient VAR ...
  • Costantini, M., & Sen, A. (۲۰۱۲). New Evidence on the ...
  • Cunado, J., & Perez, G. F. (۲۰۰۶). Real Convergence in ...
  • Datta, A. (۲۰۰۳). Time Series Test of Convergence and Transitional ...
  • Dawson, J., & Sen, A. (۲۰۰۷). New Evidence on the ...
  • Enders, W., & Lee, J. (۲۰۱۲). Testing for a Unit-Root ...
  • Evans, P., & Karras, G. (۱۹۹۶). Convergence Revisited. Journal of ...
  • Fleissig, A., & Strauss, J. (۲۰۰۱). Panel Unit-Root Tests of ...
  • Freeman, D. G., & Yerger, D. B. (۲۰۰۱). Interpreting Cross-Section ...
  • Gallant, A. R. (۱۹۸۱). On the Bias in Functional Forms ...
  • Greasley, D., & Oxley, L. (۱۹۹۷). Time-Series Based Tests of ...
  • Hadri, K. (۲۰۰۰). Testing for Stationary in Heterogeneous Panel Data. ...
  • Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (۲۰۰۳). Testing for ...
  • Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P. J., & ...
  • Lee, C. C. (۲۰۱۳). Insurance and Real Output: The Key ...
  • Lee, C. C., Tsong, C. C., & Lee, J. F. ...
  • Lee, J., & Strazicich, M. C. (۲۰۰۳). Minimum Lagrange Multiplier ...
  • Li, Q., & Papell, D. (۱۹۹۹). Convergence of International Output: ...
  • Liu, J., Wu, S., & Zidek, J. V. (۱۹۹۷). On ...
  • Maddala, G. S., & Wu, S. (۱۹۹۹). A Comparative Study ...
  • Ranjbar, O., Lee, C.C., Chang, T.Y., & Chen, M. P. ...
  • Perron, P. (۱۹۹۷). Further Evidence on Breaking Trend Functions in ...
  • (۱۹۸۹). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the ...
  • Pesaran, M. H. (۲۰۰۴). General Diagnostic Tests for Cross Section ...
  • Strazicich, M. C., Lee, J., & Day, E. (۲۰۰۴). Are ...
  • Su, C. W., & Chang, H. L. (۲۰۱۱). Is per ...
  • Sul, D., Phillips, P. C. B., & Choi, C. Y. ...
  • Tomljanovich, M., & Vogelsang, T. J. (۲۰۰۲). Are U.S. Regions ...
  • نمایش کامل مراجع