この記事は Qiita に投稿した以下の記事と同一の内容です。 https://qiita.com/s_katagiri/items/7f06ca85f851e0a50516 概要 時系列データ、あるいは独立かつ同一の分布 (i.i.d.) の仮定が成立しない、観測点どうしで自己相関のあるデータに対する予測モデルの交差検証(クロスバリデーション)について書きます。情報量規準との関連まで書きたかったけど時間がないので時系列データとクロスバリデーションについてだけ書きます。 本文ではまず、最初のセクション1では交差検証がなんであるかを確認したうえで、時系列データは交差検証法の想定しているものではなく、そのまま使うことが難しいことを直感的に説明します。次のセクション2では、これまで提案された様々な時系列データに対する予測誤差の評価方法を紹介します。セクション3では、これらの性能を実験で検証した研