Średnia ruchoma
Średnia ruchoma, średnia krocząca – metoda statystyczna używana do analizy szeregów czasowych. Znajduje zastosowanie w finansach, zwłaszcza w analizie technicznej.
Prosta średnia ruchoma
edytujProsta średnia ruchoma (SMA, od ang. simple moving average) to zwykła średnia arytmetyczna wartości z ostatnich okresów. Jeśli przez oznaczymy ostatnią wartość, to
Ważona średnia ruchoma
edytujWażona średnia ruchoma (WMA, od ang. weighted moving average) przypisuje różne wagi danym z poszczególnych okresów. W analizie technicznej często stosuje się średnie ważone, w których wagi maleją w postępie arytmetycznym. Dla przykładu, w -okresowej WMA ostatni okres ma wagę przedostatni i tak dalej
Wykładnicza średnia ruchoma
edytujWykładnicza średnia ruchoma (EMA, od ang. exponential moving average) jest odmianą średniej ważonej, w której znaczenie coraz bardziej odległych w czasie okresów maleje w sposób wykładniczy
gdzie:
- – ostatnia wartość,
- – przedostatnia wartość,
- – wartość sprzed okresów,
- – liczba okresów.
Porównaj podobną średnią: wykładnicza ważona średnia ruchoma (EWMA).
Inne średnie ruchome
edytujRzadziej stosuje się inne rodzaje średnich ruchomych:
- średnia ruchoma szeregów czasowych (ang. time period moving average) – obliczana metodą regresji liniowej,
- średnia ruchoma skorygowana o wolumen (VAMA, od ang. volume-adjusted moving average) – średnia ważona przypisująca największą wagę okresom o największym wolumenie obrotów,
- trójkątna średnia ruchoma (TMA, od ang. triangular moving average) – średnia ważona przypisująca największą wagę danym środkowym.