[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

Średnia ruchoma, średnia krocząca – metoda statystyczna używana do analizy szeregów czasowych. Znajduje zastosowanie w finansach, zwłaszcza w analizie technicznej.

Prosta średnia ruchoma

edytuj

Prosta średnia ruchoma (SMA, od ang. simple moving average) to zwykła średnia arytmetyczna wartości z ostatnich   okresów. Jeśli przez   oznaczymy ostatnią wartość, to

 

Ważona średnia ruchoma

edytuj
 
Wagi okresów w WMA, n = 15

Ważona średnia ruchoma (WMA, od ang. weighted moving average) przypisuje różne wagi danym z poszczególnych okresów. W analizie technicznej często stosuje się średnie ważone, w których wagi maleją w postępie arytmetycznym. Dla przykładu, w  -okresowej WMA ostatni okres ma wagę   przedostatni   i tak dalej

 

Wykładnicza średnia ruchoma

edytuj
 
Wagi okresów w EMA, N = 20

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA, od ang. exponential moving average) jest odmianą średniej ważonej, w której znaczenie coraz bardziej odległych w czasie okresów maleje w sposób wykładniczy

 

gdzie:

 
  – ostatnia wartość,
  – przedostatnia wartość,
 
  – wartość sprzed   okresów,
  – liczba okresów.

Porównaj podobną średnią: wykładnicza ważona średnia ruchoma (EWMA).

Inne średnie ruchome

edytuj

Rzadziej stosuje się inne rodzaje średnich ruchomych:

  • średnia ruchoma szeregów czasowych (ang. time period moving average) – obliczana metodą regresji liniowej,
  • średnia ruchoma skorygowana o wolumen (VAMA, od ang. volume-adjusted moving average) – średnia ważona przypisująca największą wagę okresom o największym wolumenie obrotów,
  • trójkątna średnia ruchoma (TMA, od ang. triangular moving average) – średnia ważona przypisująca największą wagę danym środkowym.

Zobacz też

edytuj