2001-09-13
Time Varying Parameter Models for Inflation and Exchange Rates
Een van de onderwerpen binnen de Econometrie is het zoeken naar de structuur die schuil gaat achter macroeconomische reeksen. Dit proefschrift gaat in op twee van der gelijke reeksen, namelijk inflatie en wisselkoers reeksen. Uiteraard zijn dergelijke reeksen al vele malen geanalyseerd, met wisselend resultaat. In dit proefschrift wordt gepoogd op nieuwe wijze de data te analyseren, waarbij speciaal aandacht is voor modellen met tijdsvariÄerende parameters. Uit de gereedschapskist van de econometrie worden diverse technieken tevoorschijn gehaald die de beste (lees: meest gedetailleerde, waarheidsgetrou we) beschrijving beloven te leveren van de structuren die aan de in°atie en wisselkoers reeksen ten grondslag liggen. Hierna worden de diverse hoofdstukken, met hun conclusies, kort beschreven.
| Additional Metadata | |
|---|---|
| , , | |
| Dijk, Prof. Dr. H.K. van (promotor), Franses, Prof. Dr. Ph.H.B.F. (promotor) | |
| Ph.H.B.F. Franses (Philip Hans) , H.K. van Dijk (Herman) | |
| Erasmus University Rotterdam , Thela Thesis, Amsterdam | |
| hdl.handle.net/1765/1854 | |
| Tinbergen Instituut Research Series | |
| Organisation | Erasmus School of Economics |
|
Bos, C. (2001, September 13). Time Varying Parameter Models for Inflation and Exchange Rates (No. 256). Tinbergen Instituut Research Series. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1854 |
|